On-the-fly Calibration for repricing or trade reconstruction

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发布日期: 2022年3月12日
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The Calibration application can be used to calibrate any pricing model that enables on-the-fly calibration.

Out-of-the-box, PricerCalibratibleLGM is designed to calibrate CalibratibleLGMModel using LGMCalibrator. If you need help on a sample usage of the Calibration application to calibrate the LGM model for pricing Bermudan swaptions using PricerCalibratibleLGM, please let me know.

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