What are the challenges of applying market risk theory in real-world scenarios?

Applying market risk theory in real-world scenarios faces several challenges: Data Limitations: Incomplete or inaccurate data can skew risk assessments. Model Assumptions: Theoretical models often rely on assumptions that may not hold in practice. Market Volatility: Rapid and unpredictable market changes can undermine model predictions. Behavioral Factors: Human behavior and irrational decision-making can be difficult to quantify. Regulatory Changes: Evolving regulations can impact risk management strategies. Integration: Incorporating risk models into existing systems and workflows can be complex. Addressing these challenges requires continuous model validation, robust data management, and adaptability to changing market conditions.

Quando come?amos a utilizar em nossos trabalhos de gest?o de riscos a análise pelo sistema Pestel, que é composto de eventos externos, tais como políticos, econ?micos, sociais, tecnológicos, ecológicos e legais, salientamos que é uma estrutura ou uma ferramenta usada para analisar e monitorar os fatores de mercado que podem ter um impacto profundo no desempenho da sua cadeia de suprimentos e dos processos de negócios. A utiliza??o dessa ferramenta é especialmente útil ao iniciar um novo negócio, ao entrar no mercado externo e na manuten??o de seus processos de negócios que s?o afetados pelo ambiente externo.

? Fatores econ?micos (Economic) – afetam as organiza??es e têm um impacto direto sobre a sua rentabilidade e, portanto, s?o importantes quando você utiliza a análise Pestel. Esses fatores incluem o crescimento econ?mico, a taxa de infla??o, a taxa de cambio, a taxa de juros, o rendimento disponível para os consumidores finais e as taxas de desemprego. Os fatores econ?micos podem ser classificados, ainda, em fatores micro e macroecon?micos. Os fatores microecon?micos est?o geralmente relacionados com a forma que os consumidores, na sociedade, fazem a economia girar pelo seu consumo, ou como gastam sua renda disponível; por outro viés, os fatores macroecon?micos est?o mais preocupados com as condi??es gerais da oferta e procura na economia.

Whether we’re talking AI or financial models, the quality of the data sets is essential - and so is the ability to accurately analyse the result of a post treatment of these inputs.

A análise do modelo Pestel deve der feita de forma objetiva e direta. A quantidade de pesquisa necessária, com a avalia??o de quanto tempo será dedicado e com que frequência você deve fazer a análise para sua organiza??o, vai depender do tamanho, porte e da complexidade dos negócios. O que mais impressiona nessa metodologia é que qualquer pessoa pode fazer a análise Pestel, pois, enquanto uma equipe gera um relatório com os resultados, uma outra pessoa também pode executar a análise dos riscos sem problemas e com grande chance de sucesso, engajamento e conhecimento, que fortalecem esta etapa.

Fatores éticos (Ethical) – com todas as quest?es de integridade pública e privada (corporativa) que est?o à tona no mundo dos negócios ultimamente, em que a honestidade e a ética têm sofrido grandes afrontas, o que ficou muito evidente durante a pandemia, quando as quest?es de fraudes em licita??es foram muito grandes, e a ausência de conduta e ética nas negocia??es nem se fala, temos a incorpora??o dos fatores éticos, tornando o sistema Pestele ou Pestel + E. Significa que o fator ético tem como foco a inclus?o da conduta, dos princípios éticos e das quest?es morais que podem surgir em uma organiza??o.